ドル円 160円突破！AIは今後のドル円相場をどう予測するのか
以上、AIを活用したドル円相場の将来予測を試みた。ここで、これまでの分析内容を要約しておく。1節では、円安の進行とその日本経済への多面的な影響について概観した。2節では、AIを用いて想定内および想定外の複数のシナリオを生成し、各シナリオに基づく具体的な価格予測を行った。3節では、AIが予測した各シナリオの発生確率を分析し、その意味合いについて考察を加えた。これらの分析を通じて、AIを活用した為替予測には新たな可能性がある一方で、いくつかの重要な課題も存在することが明らかになった。以下では、AIによる分析の可能性と課題について詳細に検討していく。
円相場 1ドル＝160円台半ば中心に取り引き 37年半ぶり円安水準 | NHK
図表4は、AIが予測した各シナリオにおけるドル円レートの推移と、各シナリオの発生確率を示している。AIの分析によると、最も発生確率が高いのは「現状維持シナリオ」で40％となっている。これは、短期的には急激な変化よりも緩やかな推移が予想されることを示唆している。次いで高い確率が割り当てられているのは「日米金融政策収束シナリオ」で30％である。この二つのシナリオで全体の70％を占めており、AIは比較的安定した市場環境が継続する可能性が高いと予測していると解釈できる。一方、「グローバル経済混乱シナリオ」には20％の確率が割り当てられており、世界経済の不確実性も無視できない水準で存在していることを示唆している。
さらに、AIに対して「想定外の複数のシナリオを前提に、2024年9月末、12月末、2024年3月末のドル円価格を予測してください。またその根拠も教えてください」と指示をした。AIは前提条件として「これらは通常では考えにくい状況ですが、金融市場に大きな影響を与える可能性のあるシナリオです」としたうえで、日本の急激な金融政策転換、米国経済の急激な悪化、地政学的ショック、技術革新による経済構造の激変の4つのシナリオを挙げ、2024年9月末、12月末、2025年3月末の価格予測と根拠を示した（図表3）。これらのシナリオは確かに「想定外」の要素を含んでおり、市場に大きな影響を与える可能性がある事象を適切に捉えている。特に、技術革新による経済構造の激変というシナリオは、近年のAI技術の急速な発展を考慮すると非常に興味深い。ただし、これらの想定外シナリオにおける価格予測は、その性質上非常に不確実性が高いため、具体的な数値よりも、各シナリオが市場にもたらす可能性のある影響の方向性や大きさに注目すべきである。
円再び160円に現実味 「円安ストッパー」介入警戒のみ 田村峻久
これらのシナリオは、現在の経済状況を踏まえた妥当なものであり、特に日米金融政策の動向がドル円相場に与える影響を重視している点は適切と考えられる。ただし、各シナリオにおける価格予測の幅がやや狭い印象があり、実際の市場ではより大きな変動が起こる可能性も考慮すべきだろう。
次に、AIに対して「想定内の複数のシナリオを前提に、2024年9月末、12月末、2025年3月末のドル円価格を予測してください。またその根拠も教えてください」と指示したところ、AIは留意点として「これらの予測は、現時点での情報と過去のトレンドに基づいています。実際の為替レートは、予期せぬ経済イベントや政策変更によって大きく変動する可能性があります」としたうえで、現状維持シナリオ、日米金融政策収束シナリオ、グローバル経済混乱シナリオの3つを挙げ、2024年9月末、12月末、2025年3月末の価格予測と根拠を示した（図表2）。
【「1ドル＝160円」が早まる：佐々木融】追加の円安要因が生まれた
本節では、最新のAI技術を活用し、ドル円相場の将来予測を行う。まず、1996年10月から2024年6月末のドル円データをAIに読み込ませ、「情報を分析し、洞察してください」と指示したところ、AIは読み込ませたデータが1996年10月28日から2024年6月30日までのドル円レートの週次データであることを認識し、長期トレンド、主要な変動期、変動幅、近年の傾向、周期性、ボラティリティごとに洞察を加えた（図表1）。AIによる分析結果をみると、1996年10月から2024年6月までのドル円データについて、それぞれの観点から詳細に分析されている。これは人間のアナリストによる分析と比較しても遜色なく、むしろより客観的で包括的な視点を提供しているといえる。特に、データの周期性やボラティリティの変化に関する指摘は興味深く、為替市場の構造的な変化を示唆している可能性がある。
本レポートでは、最新のAI技術を駆使し、複数のシナリオを想定しながら今後のドル円相場の予測を試みる。経済指標、金融政策、地政学的リスク、市場心理など、多角的な要因を考慮に入れたAIの分析は、従来の予測手法では見落としがちだった新たな視点を提供し、より精度の高い予測につながる可能性がある。本分析を通じて、今後の為替動向に対する新たな洞察を得ることを目指す。
38年ぶりの円安水準に 一時1ドル160円台、為替介入の警戒再び
ドル円相場が160円の大台を突破し、為替市場に衝撃が走っている。1990年以来、34年ぶりの円安水準を記録したこの動きは、経済界のみならず一般市民の間でも大きな話題となっている。円安の進行は日本経済に多大な影響を及ぼし、その行方に世間の注目が集まっている。輸出企業にとっては追い風となる一方、輸入物価の上昇によるインフレ圧力の高まりや、個人の購買力低下など、様々な側面で経済に影響を与えている。このような状況下で、多くの人々が今後のドル円相場の行方に大きな関心を寄せている。果たして円安傾向は今後も続くのか、それとも反転の兆しはあるのか。
それに対して、日銀は素早い追加利上げができにくいと考えられる。2025年前半に1ドル160～165円を目指し、年後半はもしかすると、それ以上の円安もあり得る。
37年半ぶり1ドル160円半ばを突破したドル円相場の行方 ..
市場の利上げ予想は、12月と1月で分かれている。どちらになるかは（あるいは来年以降になるかは）米大統領選後のドル/円がどこに落ち着くかにかかっている。トランプ氏が大統領になった場合、1ドル=160円を超える。円安が進むというマーケットの予想も出ている。
【そもそも解説】円安止まらず1ドル=160円台に なぜ？影響は？
金曜日に雇用統計発表を控え、この日NY市場で発表された民間企業の雇用状況を示すADP雇用データは23.3万人増と2023年7月以来の大幅増加となった。最近のADPのデータはBLS（米労働省労働統計局）が発表する雇用統計との違いが大きく、非農業部門雇用者数の予測資料としてはあまり役に立たないのだが、米長期金利は反応を見せて上昇した。それに伴いドル/円も夜遅くに153.49円まで上昇してこの日の高値をつけた。24時間のレンジ幅は0.71円。
外国為替市場で円相場は対ドルで6営業日続落。このまま終えれば、3月以来の長期連続安となり、34年ぶり安値水準に再接近しつつある。
10月30日（水曜）のドル/円相場の終値は153.40円。前日終値比0.03円の「円安」だった。
記録的な円安はいつまで続くのでしょうか。円相場は、節目の1ドル=160円なかばでの取引が続き、歴史的な円安局面となっています。中継です。
しかし短期的には注意が必要だ。前回7月に158円台まで円安が進んだ時、トランプ次期大統領が「米国はドル高で大きな問題を抱えている」と懸念を示したことで、ドル/円は2円近く急落した。中期的な円安トレンドは変わらないとしても、海外市場がクリスマス休暇で流動性が低くなる今週末から来週にかけては用心が必要だ。
【為替】「円安160円シナリオ」は消えたのか | 吉田恒の為替デイリー
12月19日（木曜）のドル/円相場の終値は157.43円。前日終値比2.59円の「円安」だった。
ドル円は約5カ月ぶりの高値をつけた。背景には、日本銀行が追加利上げを見送ったことやFOMC（米連邦公開市場委員会）が追加利下げに慎重になっていることが大きく影響している。
ドル円は円安進行で156円台へ～為替介入を考える上での要点整理
ドットチャート：金融政策の複雑さは、チャートの数ピクセルで要約できるものではない
中国製造業：構造的過剰生産をさらに増大させる「古い時代の生産モデル」に固執して苦境に
老齢化：65歳以上の人口が急増。人口の年齢分布のシフトが今後の労働供給にとって逆風。
労働参加率：プライムエイジ男性の労働参加率の低下の長期的な傾向が問題に
人民元：中国、5兆ドル規模の住宅ローンの金利引き下げへ
ドル円再び160円台へ、37年半ぶりの高値水準、今後の見通し
ドル円レートは、ここにきて円安加速の様相を帯びている。日米金融政策の姿勢が微妙に変化したせいである。鍵を握るのは、トランプ次期大統領の政策だ。日本は円安が再び為替介入のラインに迫ったとき、機動的に介入実施ができるだろうか。おそらく、動きにくいのではないか。それを悟られると投機的円安が進んでしまう。
ドル円 介入で160円が天井、今週はもみあい（週報5月第1週）
米大統領選挙で米ドル／円はどう動く、160円の円安へor140円の円高へ!?【為替ウィークリーセミナー】
円安加速、一時160円台半ばに 38年ぶり水準 | 日刊工業新聞 電子版
0:00 今回のダイジェスト
0:34 ドル円上昇の背景
2:48 介入リスクの行方：米財務長官候補
5:37 トランプ政策の矛盾点
6:31 米長期金利の展望
9:03 【PR】口座開設特別キャンペーン
25日の外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時1ドル＝160円40銭台を付けた。1986年12月以来、38年ぶりの安値水準となった。
0:00 今回のダイジェスト
0:41 米大統領選挙結果を分析
3:07 大統領選結果を受けたドル円の反応
4:05 FOMC：声明を点検
5:33 ドル円相場の見通し
6:29 トランプ政権の政策予想
8:46 ドル円は160円へ向かうか
9:29 【PR】口座開設特別キャンペーン
ある市場関係者は「トランプトレードが続けば1ドル＝160円を目指す展開になる可能性もある。
トランプ政権下での拡張的財政政策と強気相場の継続が予想されます。ドル円相場は調整を挟みながらも、160円方向への上昇トレンドが継続する可能性が高いと考えられます。ただし、急激な政策変更や発言には注意が必要です。
ドル円は 141.12 で取引開始。米国債利回りの上昇によるドル買い
- 160円への現実味
- 円安介入への警戒
- 長期金利5%の可能性
続いて 160 円台に到達し、月末には、米大統領選のテレビ討論会は.
再び円安が加速している（図表）。米国では、長期金利が4.5％台まで上昇している。トランプ次期大統領の政策が、2025年にインフレを促すとみられるので、それを見越してFRBも利下げがしにくくなると見通しを変更した。12月のFOMCでは、25年末までに2回分▲0.50％ポイントの利下げ（前回９月4回分▲1.00％）を示した。おそらく、半年ごとに1回ではなく、2025年前半の早い時期に2回の利下げになるだろう。だから、2025年後半は政策金利据え置きになって、金融政策の方針が転換される可能性がある。心配されるのは、FRBが今度はどこかで利上げに転じるのではないかという思惑が急浮上することだ。米長期金利は、上昇基調に転じることになる。つまり、為替レートもドル高・円安のトレンドに転じていく可能性がある。
【楽天証券】11/15「今週のドル/円は4円の円安。来週の ..
- 上昇トレンドの継続
- 160円への接近可能性
- 介入リスクの存在
【楽天証券】11/15「今週のドル/円は4円の円安。来週のドル/円は160円か？ 」FXマーケットライブ
門田真一郎氏らバークレイズ証券のストラテジストは「日米金利差が一定の水準を超えている限り、金利差がある程度縮小してもキャリートレードによる円売りは減らない可能性がある」と20日のリポートで指摘。ドル・円相場は年内１ドル＝160円近辺で推移するとみている。